Wenn/Dann-Orders werden als neuer Order-Typ in cats-ls ergänzt. Die Auftragsart bleibt die gleiche, die Order wird jedoch durch einen anderen Event als die Kursveränderung des gewählten Produkts aktiviert. Der Trigger (die Bedingung) ist nicht ein Geld/Brief-Kurs des gehandelten Wertpapiers, sondern der Marktwert eines Index, des Underlying oder ein anderes Wertpapier. Es gibt zwei alternative Methoden der Umsetzung:
In cats-ls sind nun auch "Immediate or Cancel" (IOC) und "Fill or Kill" (FOK) Orders möglich.